Zero Lag Scafo Mobile Media 2 Indicatore

MetaTrader 4 - Indicatori Hull Media mobile - Indicatore per MetaTrader 4 Il Hull media mobile (HMA), sviluppato da Alan Hull, è estremamente veloce e liscio media mobile che elimina quasi del tutto lag e riesce a migliorare lisciatura allo stesso tempo. Per questo, Alan ha scritto un'equazione per il calcolo di questa media mobile come questo: root LWMAsquare (periodo), (2LWMA (Period2, prezzo) - LWMA (periodo, prezzo) Con questa equazione intelligente, Alan ha una media molto rapido movimento che è molto più reattiva per l'azione dei prezzi per una spiegazione completa di come funziona si può visitare il sito:. alanhullhull-media mobile si può usare in due modi principali: utilizzo di un solo HMA: Quando l'HMA cambiare la sua pendenza, questo è un buon momento per essere pronti per l'immissione di lungo o breve a seconda della direzione del cambiamento pista guardare sempre per una buona messa a punto, come il pattern candlestick o breakout di zona di supporto-resistenza Utilizzando due HMAS:.. con la croce tipica delle medie, ad esempio, HMA (9) e HMA (25). Considerando la stessa che viene detto in precedenza. Inoltre è possibile utilizzarlo come fuori segnale quando cambia la sua pendenza (quando si utilizza un solo HMA o quando si utilizza due con la variazione della pendenza della il digiuno HMA). Come tutte le medie mobili, non funziona bene nei mercati raggio perché dà molte false voci. Ho fatto il codice in modo da poter cambiare il tipo di media mobile utilizzato nei calcoli (ma questo già non sarebbe un vero e proprio guscio Moving Average) e il prezzo applicato. Mi piace usare il prezzo tipico di prendere in considerazione quanto è successo in ogni candela. Nel codice, nella funzione di indicatore di inizializzazione parte personalizzata, si vedrà la linea: Se si scrive DrawLine, vedrete un'altra linea sul grafico che rappresenta la parte dell'equazione: 2LWMA (Period2, prezzo) - LWMA (periodo, prezzo) Questo è il calcolo precedente al calcolo HMA, ma senza l'effetto levigante di applicare una media mobile di una media mobile. È possibile utilizzare queste linee come l'uso di due HMAS di diversa periods. ZeroLag MACD Ecco il MACD traditionnal (Moving Average Convergence Divergence) indicatore realizzato con il processo di calcolo zero ritardo. I valori di default sono. 26 (lungo). 12 (corto) e 9 per la linea di segnale. Nessuna informazione su questo sito è un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Trading può esporre a rischio di perdita superiore a vostri depositi ed è adatto solo per investitori esperti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. ProRealTime file ITF e altri allegati: Nuovo RPC è ora anche su YouTube, iscrivetevi alla nostra canale per contenuti esclusivi e tutorial Attenzione: Trading può esporre a rischi di perdite superiori al vostro deposito ed è adatto solo per i clienti esperti che hanno mezzi finanziari sufficienti a sopportare tale rischio. Gli articoli, codici e contenuti di questo sito contengono solo informazioni di carattere generale. Non sono una consulenza personalizzata o di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Ogni investitore deve fare il proprio giudizio circa l'opportunità di negoziazione uno strumento finanziario per la propria situazione finanziaria, fiscale e legale. Per aiutarci continuamente vi offrono la migliore esperienza su ProRealCode, utilizziamo i cookie. Cliccando su Continua si accetta di nostro uso di essi. È inoltre possibile controllare la nostra pagina sulla privacy per ulteriori informazioni. Medie ContinueMoving roba Motivata dalla e-mail da Robert B. ricevo questa e-mail chiedendo l'Hull media mobile (HMA) e. E non avete mai sentito parlare prima. Uh. giusto. Infatti, quando ho cercato su google ho scoperto un sacco di medie che Id mai sentito parlare, come lo spostamento: Zero Lag media mobile esponenziale di Wilder Moving Average Least Piazza media mobile triangolare media mobile Adaptive Moving Average Jurik media mobile. Così Così ho pensato parlare sposare su medie mobili and. Havent hai fatto prima, come qui e qui e qui e qui e. Sì, sì, ma che è stato prima di sapere di tutte queste altre medie mobili. In effetti, gli unici che ho giocato con questi stati, dove P 1. P 2. P n sono i prezzi delle azioni ultimi n (P n è il più recente). Media mobile semplice (SMA) (P 1 P 2. P n) K dove K n. Weighted Moving Average (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K, dove K (12 n) n (n1) 2. Media mobile esponenziale (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K, dove K 1 945.945 2. 1 (1-945). Whoa Ive mai visto quella formula EMA prima. Ho sempre thoguht che fosse. Sì, la sua norma scritta in modo diverso, ma ho voluto mostrare che questi tre hanno prescrizioni simili. (Vedere la roba EMA qui e qui.) In effetti, sembrano tutti come: Si noti che, se tutto il Ps sono uguali, per esempio, Po, quindi la media mobile è uguale Po pure. e questo è il modo in cui ogni media che si rispetti dovrebbe comportarsi. Così che è meglio definire le migliori. Qui ci sono un paio di medie mobili, il tentativo di tracciare una serie di prezzi delle azioni che variano in modo sinusoidale: I prezzi delle azioni che seguono una curva sinusoidale Dove hai trovato un titolo del genere Attenzione Si noti che le medie mobili di uso comune (SMA, WMA e EMA) raggiungono la massima oltre la curva del seno. Quello è lag e. Ma che dire di quel ragazzo HMA. Egli sembra piuttosto buono Sì, e questo è ciò che vogliamo parlare. Infatti. E che cosa è che il 6 a HMA (6) e vedo qualcosa chiamato MMA (36) e. Pazienza. Hull media mobile Iniziamo calcolando il 16 giorni Weighted Moving Average (WMA) in questo modo: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 P 3 3 16 P n.) K con K 12. 16 136. Anche se la sua bella e smoooth, itll hanno un ritardo maggiore di wed come: Così abbiamo cerca nella 8 giorni WMA: mi piace Sì, segue le variazioni di prezzo abbastanza bene. ma c'è di più. Mentre WMA (8) guarda ai prezzi più recenti, ha ancora un certo ritardo, così vediamo quanto il WMA è cambiato quando si passa da 8 giorni a 16 giorni. Tale differenza sarebbe simile a questa: In un certo senso, che differenza dà qualche indicazione di come WMA sta cambiando. in modo da aggiungiamo questo cambiamento nella nostra precedente WMA (8) per dare: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Perché lo chiamano MMA I balbuzie. In ogni caso, MMA (16) sarebbe simile a questa: Ill prenderlo Pazienza. C'è più. Ora introduciamo la trasformazione magica e ottenere. ta-DUM Quello Hull Sì. se ho capito bene, ma che cosa è il rituale magico Dopo aver generato una serie di MMA s che coinvolge le 8 giorni e 16 giorni medie mobili ponderate, fissiamo intensamente in questa sequenza di numeri. Poi si calcola il WMA negli ultimi 4 giorni. Che dà la media mobile Hull che weve chiamato HMA (4). Huh 16 giorni poi 8 giorni poi 4 giorni. Ti lanciare una moneta per vedere quanti. Si sceglie un determinato numero di giorni, come n 16. Poi si guarda WMA (n) e WMA (N2) e calcolare MMA 2 WMA (N2) - WMA (n). (Nel nostro esempio, thatd essere 2 WMA (8) -. WMA (16) Poi si calcolano i numeri WMA (sqrt (n)), utilizzando solo l'ultimo sqrt (n) della serie MMA (nel nostro esempio, thatd essere calcolo. un WMA (4), utilizzando la serie MMA) e per questo divertente Howd grafico SINE è fare Così wheres il foglio di calcolo Im ancora lavorando su di esso:. mA-stuff. xls interessa a vedere come le varie medie mobili reagiscono a picchi: E ' HMA davvero una ponderata media mobile Bene, vediamo: Abbiamo: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n.) 36 - (P 1 2 P 2 3 P ... 3 16 P n) 136 o MMA 2 (136) - (1.136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 per motivi sanitari, ben scrivere questo modo: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Si noti che tutti i pesi aggiungono 1 altre, wk 2 (136) -... (1136) K per K 1, 2. 8 e wk - (1.136) K per K 9, 10. 16. Poi, facendo il rituale magico radice quadrata (dove sqrt (16) 4). abbiamo (ricordando che P 16 è il valore più recente). HMA la 4 giorni WMA delle MMAS di cui sopra (w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . w 16 P 13) 10 (notando che 1234 10). Huh P 0. P -1. Che cosa. Il MMA (16) utilizza gli ultimi 16 giorni, di nuovo al prezzo sono stati callling P 1. Se calcoliamo la media ponderata 4 giorni di loro thar MMAS, ben essere utilizzando ieri s MMA (e che risale a 1 giorno prima P 1) e il giorno prima che, il MMA risale a 2 giorni prima della P 1 e il giorno prima that. Okay, così sei chiamandoli prezzi P 0. P -1 ecc. ecc. Avete capito bene. Quindi 16 giorni di HMA in realtà utilizza informazioni che risale a più di 16 giorni, giusto capito. Ma ci sono pesi negativi per loro vecchi prezzi è che legale La prova è nel. Si si. la prova è nel pudding. Così che cosa fa il foglio di calcolo fare finora sembra che questo: (clicca sulla foto per scaricare.) E 'possibile scegliere una serie SINE o una serie casuale di prezzi delle azioni. Per questi ultimi, ogni volta che si clicca su un pulsante si ottiene un altro set di prezzi. Poi si può scegliere il numero di giorni: questo è il nostro n. (Per esempio, abbiamo usato n 16 per il nostro esempio, sopra.) Inoltre, se si sceglie la serie SINE, è possibile introdurre i picchi e spostarli lungo il grafico. come questo . Si noti che weve utilizzato n 16 e n 36 (nella foto del foglio di calcolo) causa n2 e sqrt (n) sono entrambi numeri interi. Se si utilizza qualcosa come n 15 poi il foglio di calcolo utilizza l'Eger parte INT di N2 e sqrt (n), vale a dire 7 e 3. Quindi, è l'Hull media mobile il meglio definire le migliori. Che dire che Jurik media non so nulla su di esso. E 'di proprietà e devi pagare per usarlo. tuttavia, consente di giocare con medie mobili. Un'altra media mobile Supponiamo che, invece del Weighted Average Moving (dove i pesi sono proporzionali a 1, 2, 3.). usiamo il rituale Hull magia con la media mobile esponenziale. Cioè, noi consideriamo: Mag 2 EMA (N2) - EMA (n) MAG Sì, questo è M Oving Un verage g immick o M Oving Un verage g eneralized o M Oving Un verage g rand o. O M A Oving verage g ummy Prestare attenzione Prendiamo il nostro numero preferito di giorni, come n 16, e calcolare MAG (n, 945, k) 945 EMA (NK) - (1-945) EMA (n). Siamo in grado di giocare con 945 e K e vedere cosa si ottiene: Per esempio, qui ci sono alcune riviste (dove sono state attaccando a 16 giorni, ma cambiano i valori di 945 e K): Mag (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) Mag (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) si noti che, quando prendiamo k 3 otteniamo nk 163 5.333 che cambiamo a plain-e-semplice 5.0. Perché non si bastone con scafi scelte: 945 2 e k 2 Buona idea. Mer ottenere questo: Mag (16) 2 EMA (8) - EMA (16) si presenta come il grafico con 945 k 1.5 e 3. Lo fa, pretende molto ha fatto si incasina. Possibilmente nuovo. E per quanto riguarda quel rituale radice quadrata lascio che come esercizio. per voi Va bene, mentre gioca con quella cosa MAG trovo che Gusci k 2 opere abbastanza bene. così bene attenersi a tale. Tuttavia, spesso otteniamo una media abbastanza bello quando aggiungiamo solo un piccolo pezzo di cambiamento: EMA (n2) - EMA (n). In realtà, anche aggiungere solo una frazione di 946 che il cambiamento. Thatd dare: Mag (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Cioè, abbiamo scelto 946 0.5 o forse solo 946 0.25 o qualsiasi altra cosa e l'uso: ad esempio, se si confronta il nostro branco di medie mobili come si traccia una funzione a gradino, otteniamo questo, in cui si aggiunge (per MAG) solo 946 12 il cambiamento. Sì, ma che cosa è il miglior valore di beta. Definire meglio: Si noti che beta 1 è la scelta Hull. tranne che stavano usando EMAs invece di WMA. E si lascia che cosa radice quadrata. Uh, sì. Ho dimenticato che. Nota . Il foglio di calcolo cambia di ora in ora. Attualmente sembra che questo qualcosa con cui giocare me ho ottenuto un foglio di calcolo che assomiglia a questo. clicca sulla foto per scaricare. Si sceglie un magazzino e clic su un pulsante e ottenere un valore di anni di prezzi giornalieri. La si sceglie uno HMA o MAG, cambiando il numero di giorni e, per MAG, il parametro, e vedere quando si dovrebbe Compravendita di loc. Quando Sulla base di quali criteri Se la media mobile è giù x dal suo massimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si acquista. (Nell'esempio, x 1,0) Se la sua y UP dal suo minimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si vende. (Nell'esempio, y 1.5) È possibile modificare i valori di x e y. E 'un bene. questi criteri Ho detto che era qualcosa con cui giocare. C'è questa altra tecnica lisciatura chiamato il filtro Hodrick-Prescott. Con l'aiuto di Ron McEwan, la sua ora incluso in questo foglio di calcolo: E 'un bene giocare con lui. Avviso Youll che theres un parametro si può cambiare nella cella M3. e comprare e vendere signals. Important informazioni legali circa l'e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo indirizzo e-mail reale e solo inviare a persone che conosci. Si tratta di una violazione della legge in alcune giurisdizioni per falsamente identificare se stessi in una e-mail. Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity al solo scopo di inviare l'e-mail a vostro nome. L'oggetto della e-mail di inviare sarà Fidelity: La tua email è stata inviata. Fondi comuni e fondi comuni d'investimento - Fidelity Investments Facendo clic su un link viene aperta una nuova finestra. Hull Moving Descrizione media ci sono molti tipi di medie mobili, il più fondamentale è la media mobile semplice (SMA). Di tutte le medie mobili SMA ritardo prezzo più. L'esponenziale e medie mobili calibrati sono stati sviluppati per affrontare questo ritardo, ponendo maggiormente l'accento sui dati più recenti. L'Hull media mobile (HMA), sviluppato da Alan Hull, è una media estremamente veloce e liscia in movimento. Infatti, l'HMA elimina quasi lag tutto e riesce a migliorare lisciatura allo stesso tempo. Come funziona questo indicatore un periodo più lungo HMA può essere utilizzato per identificare trend. Se l'HMA è in aumento, la tendenza prevalente è in aumento, indicando che potrebbe essere meglio per entrare in posizioni lunghe. Se l'HMA è in calo, la tendenza prevalente è in calo, indicando che potrebbe essere meglio per entrare posizioni corte. Un periodo più breve HMA può essere utilizzata per i segnali di ingresso nella direzione del trend prevalente. Un segnale di entrata lungo, quando la tendenza prevalente è in aumento, si verifica quando il HMA salta fuori e un segnale di entrata breve, quando la tendenza prevalente è in calo, si verifica quando il HMA gira verso il basso. Calcolo Calcolare una ponderata media mobile con il periodo di n 2 e moltiplicarlo per 2 Calcolare una ponderata media mobile per il periodo N e sottrarre se dal punto 1 Calcolare una ponderata media mobile con periodo sqrt (n) utilizzando i dati dal punto 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))