Prezzi Digitale Fx Opzioni

Volatilità Curva La volatilità per i mercati delle opzioni Fx (valuta) sono quotati con tre parametri per ogni data di scadenza. Questi sono bancomat volatilità, 25 delta farfalla e 25 delta riskseversal. DerivativeEngines ottenere questi dati volatilità dei mercati standart di vari mediatori per ciascuna data di scadenza e genera un sorriso di volatilità per ogni colpo con il metodo Vanna Volga. Poiché la curva volatilità è una curva citato, cambia con le condizioni di mercato. Tutti i tipi di opzioni e prodotti strutturati in questo sito sono valutati con la volatilità dei mercati, ed i risultati sono vicini alle condizioni in tempo reale. Opzioni FX option pricing Pricer Vanilla Opzione: Un'opzione di vaniglia unico cui prezzo può essere sia con voltility mercato e la volatilità input dell'utente. Opzione multipla: Un portafoglio di fino a 5 opzioni vanilla può essere un prezzo con l'opzione volatilità dei mercati Barriera: Un'opzione barriera singola cui prezzo può essere sia con la volatilità del mercato e voltility input dell'utente. One Touch Opzione: sarà lanciato in futuro No Option tocco: sarà lanciato in futuro Doppio No Opzione di tocco: sarà lanciato in futuro doppia opzione One Touch: sarà lanciato nel futuro Opzione digitale europea: sarà lanciato nel il futuro Opzione gamma europea: sarà lanciato in futuro Opzione Range Accrual: sarà lanciato in futuro prodotti strutturati Prezzi DCD (dual valuta di deposito) Un unico prodotto DCD può essere valutato con la volatilità del mercato asimmetrico avanti: Una singola asimmetrica in avanti prodotto può essere valutato alla volatilità dei mercati. Zero cost collar: Un unico costo zero collare Il prodotto può essere valutato con la volatilità del mercato. Seagull (3 vie collare): Un singolo gabbiano (3 vie collare) Il prodotto può essere valutato con la volatilità del mercato. DerivativeEngines copiare 2009 Privacy policyOptions su valute possono essere un po 'di confusione per prezzo particolarmente a qualcuno che isnt utilizzato per la terminologia del mercato, in particolare con le unità. In questo post ci sarà abbattere i passi per prezzi un'opzione FX utilizzando un paio di metodi diversi. Uno è quello di utilizzare il modello Garman Kohlhagen (che è un'estensione dei modelli Black Scholes per FX) e l'altro è quello di utilizzare Nero 76 e il prezzo dell'opzione come opzione su un futuro. Possiamo anche il prezzo di questa opzione sia come un'opzione call o come opzione put. Sono stati Supponendo di avere un'opzione pricer per fare questi calcoli. È possibile scaricare una versione di prova gratuita di ResolutionPro per questo scopo. Mettere opzione GBP, opzione USD Data di Valutazione di chiamata: 24 dicembre 2009 Data di Scadenza: 7 gennaio 2010 prezzo a pronti 24 dicembre: prezzo 1.599 esercizio: 1.580 Volatilità: 10 GBP tasso free-risk: tasso privo di 0,42 USD rischio: 0.25 nozionale: pound1,000,000 opzione GBP Indossare esempio FX in primo luogo, ben guardare l'opzione put. Il prezzo spot corrente della valuta è 1.599. Questo significa che 1 GBP 1.599 USD. Così il tasso di USDGBP deve scendere al di sotto dello sciopero di 1.580 per questa opzione di essere in-the-money. Ora mettiamo gli ingressi di cui sopra nella nostra pricer opzione. Nota le nostre tariffe di cui sopra sono composto su base annua, Act365. Anche se in generale questi tassi sarebbero stati citati come interesse semplice, Act360 per USD, Act365 per GBP e necessità wed di convertirli in qualsiasi compoundingdaycount nostro pricer utilizza. Sono stati utilizzando un pricer Gereralized Black Scholes, che è la stessa di Garhman Kohlhagen quando viene utilizzato con gli ingressi FX. Il nostro risultato è 0,005,134 mila. Le unità del risultato sono le stesse nostro input che è USDGBP. Quindi, se abbiamo più questo nostro nozionale in GBP otteniamo il nostro risultato in USD come le unità GBP annullano. 0.005134 USDGBP x pound1,000,000 GBP 5.134 USD opzione Chiamata in esempio FX consente ora di eseguire lo stesso esempio di una opzione call. Invertiamo il nostro prezzo a pronti ed esercizio fisico per essere GBPUSD piuttosto che USDGBP. Questa volta le unità sono in GBPUSD. Per ottenere lo stesso risultato in USD, noi più 0.002032 GBPUSD x 1.580.000 USD (il nozionale in USD) x 1.599 USDGBP (spot corrente) 5.134 USD. Nota negli ingressi al nostro pricer, ora stiamo utilizzando il tasso di USD come domestica e GBP come straniero. Il punto chiave di questi esempi è quello di dimostrare che il suo sempre importante considerare le unità di ingressi come che determinare come convertirli in unità richieste. Opzione FX esempio Future Il prossimo esempio è quello di prezzo la stessa opzione come opzione su un futuro utilizzando il modello di Black 76. Il nostro prezzo a termine per la valuta alla data di scadenza è 1.5991 Useremo questo come la nostra base nella nostra opzione pricer nero. Otteniamo lo stesso risultato quando si prezzo utilizzando i modelli di Black-Scholes Garman Kohlhagen. 5.134 USD. Per i dettagli sulla matematica alla base di questi modelli si veda help. derivativepricing. Ulteriori informazioni su supporto risoluzioni per i derivati ​​su cambi. Opzioni di prova gratuita più popolare PostsDefinition barriera sono parte di opzioni esotiche. Si differenziano dalle opzioni standard (o vaniglia) avendo criteri aggiuntivi per determinare se possono essere attivati ​​o meno esercitato o meno. Con le opzioni vanilla il prezzo spot sottostante viene confrontato con il prezzo di esercizio di decidere se esercitiamo o no. In cima al prezzo di esercizio, le opzioni esotiche hanno prezzo barriera (s): può essere prezzo singola o doppia barriera. Nel corso della vita dell'opzione, il prezzo spot sottostante sarà confrontato con la barriera, in quanto tali, opzioni esotiche sono detti 8220path dependent8221. Tipi di barriere A livello barriera determineranno se l'opzione viene attivata o disattivata. Quando il prezzo spot attraversa una barriera in, l'opzione verrà attivata. Quando il prezzo spot attraversa una barriera fuori, l'opzione verrà disattivata. Quando scambiato, la barriera può essere al di sopra o al di sotto del prezzo spot. Barriera è quando sopra il prezzo spot. Barriera è giù quando al di sotto del prezzo spot. La lista di combinazione di questi due tipi dà 4 tipi di opzioni con barriera: Considerando un opzione può essere una chiamata o un Put, e la barriera può essere al di sopra o al di sotto dello sciopero, totale di combinazioni è in realtà 16. Terminologia Quando si fa trading opzioni con barriera regolari, la barriera è fuori del denaro: Se la barriera è in, opzioni sono definite colpo in opzioni barriera. Se la barriera è fuori, le opzioni sono chiamati knock out opzioni con barriera. Quando si fa trading opzioni Barrier Reverse, la barriera è nel denaro: Se la barriera è in, le opzioni sono chiamati calcio in barriera o invertire bussano nelle opzioni. Se la barriera è fuori, le opzioni sono chiamati scossa da barriera o invertire knock out opzioni. Sintesi grafica: le 16 combinazioni barriere knock-out Se il prezzo spot tocca la barriera prima della scadenza, le opzioni sono disattivate. Per le opzioni call: knock out opzione barriera CALL per put option: mettere knock out opzione barriera knock-in barriere: Una volta che il prezzo spot tocca la barriera prima della scadenza, le opzioni sono attivate. Per le opzioni di chiamata: Chiamata di Knock in opzioni con barriera per put option: mettere knock in barriera opzioni di prezzo delle opzioni europee singola barriera Merton (1973) ha fornito la prima formula analitica per un verso il basso e l'opzione CALL fuori. Poi, nel 1993 Reiner e Rubinstein hanno sviluppato forme chiuse per calcolare il prezzo di tutte le combinazioni di opzioni europee barriera singoli. Theyve basano le forme sul quadro nero amplificatore Scholes. Prezzi forme chiuse: Reiner amp Rubinstein (1993) Delta forme chiuse: Delta Barriera Opzioni I prezzi per opzioni con barriera sono dati dalle seguenti combinazioni di forme A, B, C amp D. La stessa regola per Delta. I prezzi knock-out per le opzioni call Knock-out: Su e giù. barriera è out of the money (S GT H) CALL knock-out con barriera sciopero lt (X lt H): B 8211 D knock-out CALL con barriera sciopero gt (X GT H): A 8211 C e fuori. barriera è in the money (S lt H) Reverse knock-out CALL con sciopero lt barriera (X lt H): ABC 8211 D inversione di Knock-out CALL con barriera sciopero gt (X GT H): 0 per knock-out opzioni put : su e fuori. barriera è out of the money (S lt H) PUT knock-out con barriera sciopero lt (X lt H): A 8211 C knock-out put con barriera sciopero gt (X GT H): B 8211 D Giù e fuori: Barriera è in the money (S GT H) Reverse knock-out put con barriera sciopero lt (X lt H): 0 Reverse knock-out put con barriera sciopero gt (X GT H): ABC 8211 D knock-in prezzi per Knock - nei call opzioni verso il basso e in. barriera è out of the money (S GT H) Knock - in CALL con barriera sciopero lt (X lt H): A - B D Knock - in CALL con barriera sciopero gt (X GT H): C Su e in. barriera è in the money (S lt H) Reverse knock-in CALL con barriera sciopero lt (X lt H): BCD inversione del Knock - in CALL con barriera sciopero gt (X GT H): A Per Knock-in opzioni put: Up e in. barriera è out of the money (S lt H) Knock - in PUT con barriera sciopero lt (X lt H): C Knock - in PUT con barriera sciopero gt (X GT H): A B D Down e in. barriera è in the money (S GT H) inversione del Knock - in PUT con esercizio Barriera lt (X lt H): una inversione di Knock - in PUT con esercizio Barriera gt (X GT H): BCD Questo articolo è stato pubblicato il 21 maggio, 2014, 14:32 ed é archiviato sotto Derivati. 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