Turtle Trading System For Metastock

Turtle Trading: A Legend Mercato Nel 1983, i commercianti delle materie prime leggendario Richard Dennis e William Eckhardt tenuto l'esperimento tartaruga per dimostrare che chiunque potrebbe essere insegnato al commercio. Utilizzando il proprio denaro e commerciali novizi, come ha fatto l'esperimento cavano L'esperimento tartaruga Nei primi anni 1980, Dennis è stato ampiamente riconosciuto nel mondo del trading come un successo travolgente. Aveva trasformato una quota iniziale di meno di 5.000 in più di 100 milioni. Lui e il suo compagno, Eckhardt, aveva frequenti discussioni circa il loro successo. Dennis ha creduto che qualcuno potesse essere insegnato a commerciare i mercati a termine. mentre Eckhardt replicato che Dennis aveva un dono speciale che gli ha permesso di trarre profitto dal commercio. L'esperimento è stato istituito da Dennis per risolvere finalmente questo dibattito. Dennis avrebbe trovato un gruppo di persone per insegnare le sue regole a, e poi li hanno scambi con denaro reale. Dennis crede così fortemente nelle sue idee che avrebbe effettivamente dare i commercianti il ​​proprio denaro per il commercio. La formazione sarebbe durato per due settimane e potrebbe essere ripetuta più e più volte. Ha chiamato i suoi tartarughe studenti dopo aver richiamato le aziende agricole di tartaruga che aveva visitato a Singapore e decidere che poteva crescere i commercianti più rapidamente ed efficacemente le tartarughe di produzione artigianale. Trovare le tartarughe Per risolvere la scommessa, Dennis messo un annuncio sul Wall Street Journal e migliaia applicato per imparare negoziazione ai piedi dei maestri ampiamente riconosciuti nel mondo del commercio di materie prime. Solo 14 i commercianti sarebbe farlo attraverso il primo programma della tartaruga. Nessuno conosce il criterio esatto Dennis utilizzato, ma il processo ha incluso una serie di domande vero o falso alcuni dei quali si possono trovare qui sotto: Il sacco di soldi nel trading è fatto quando si può arrivare a lungo ai minimi dopo una grande tendenza al ribasso. Non è utile a guardare ogni citazione nei mercati uno mestieri. Altri pareri del mercato sono buone da seguire. Se uno ha 10.000 a rischio, si dovrebbe rischiare 2500 su ogni commercio. Su iniziazione si dovrebbe sapere con precisione dove liquidare in caso di perdita. Per la cronaca, secondo il metodo tartaruga, 1 e 3 sono false 2, 4, e 5 sono vere. (Per maggiori informazioni sul commercio di tartarughe, vedere Trading Systems: eseguire con la mandria o essere il Lone Wolf) Tartarughe è stato insegnato in modo molto specifico come implementare una strategia trend-following. L'idea è che la tendenza è tuo amico, così si dovrebbe comprare i futures di rottura verso il rialzo di trading range e vendere brevi sblocchi al ribasso. In pratica, ciò significa, ad esempio, l'acquisto di nuovi quattro settimane alti come segnale di entrata. La Figura 1 mostra una tipica strategia di tartaruga di trading. (Per ulteriori informazioni, vedere Definizione Active Trading.) Figura 1: L'acquisto di argento utilizzando un breakout di 40 giorni ha portato a un commercio altamente redditizio nel novembre 1979. Fonte: Genesis commerciale Navigator Questo commercio è stato avviato su un nuovo massimo di 40 giorni. Il segnale di uscita è stata una chiusura al di sotto dei 20 giorni di basso. I parametri esatti utilizzati da Dennis stati mantenuti segreti per molti anni, e sono ora protetti da varie copyright. Nel TurtleTrader completa: The Legend, le lezioni, i risultati (2007). autore Michael Covel offre alcune intuizioni le norme specifiche: Guardate a prezzi piuttosto che basarsi su informazioni dalla televisione o giornale commentatori a prendere le vostre decisioni di trading. Avere una certa flessibilità nel fissare i parametri per il buy e vendere di segnali. Prova parametri differenti per i diversi mercati per scoprire cosa funziona meglio dal punto di vista personale. Organizza il tuo uscita, come si prevede l'immissione. Sapere quando si prende i profitti e quando si vuole tagliare le perdite. (Per ulteriori informazioni, leggere l'importanza di un piano ProfitLoss.) Utilizzare l'Average True Range per calcolare la volatilità e utilizzare questo per variare la dimensione posizione. Assumere posizioni più grandi nei mercati meno volatili e ridurre l'esposizione ai mercati più volatili. (Per approfondire, vedi misura della volatilità Con Average True Range.) Non mai rischiare più di 2 del vostro account su un singolo commercio. Se si vuole fare grandi ritorni, è necessario ottenere confortevole con grandi prelievi. Ha funzionato Secondo l'ex tartaruga Russell Sands, come gruppo, le due classi di tartarughe Dennis personalmente addestrato guadagnato più di 175 milioni in soli cinque anni. Dennis aveva dimostrato oltre ogni dubbio che i principianti possono imparare a operare con successo. Sands sostiene che il sistema funziona ancora bene e ha detto che se si è iniziato con 10.000 all'inizio del 2007 e ha seguito le regole tartaruga originali, che avrebbe chiuso l'anno con 25.000. Anche senza l'aiuto Dennis, gli individui possono applicare le regole di base del trading tartaruga per il proprio trading. L'idea generale è quella di acquistare sblocchi e chiudere lo scambio, quando i prezzi partono consolidare o indietro. compravendite brevi devono essere effettuati secondo gli stessi principi di cui al presente sistema, perché un mercato sperimenta sia uptrends e downtrends. Mentre qualsiasi periodo di tempo può essere utilizzato per il segnale di ingresso, il segnale di uscita deve essere significativamente più breve per massimizzare commerci vantaggiosi. (Per ulteriori informazioni, vedi The Anatomy of Trading sblocchi.) Nonostante i suoi grandi successi, tuttavia, il lato negativo alla negoziazione tartaruga è almeno altrettanto grande come il rialzo. Utilizzi dovrebbe essere previsto con qualsiasi sistema di trading, ma tendono ad essere particolarmente profonda con le strategie trend-following. Questo è almeno in parte dovuto al fatto che la maggior parte sblocchi tendono ad essere mosse false, risultando in un gran numero di mestieri perdere. Alla fine, i praticanti dicono di aspettarsi di essere corretto 40-50 del tempo e di essere pronti per le grandi prelievi. La linea di fondo La storia di come un gruppo di non-commercianti imparato a commerciare per grandi profitti è una delle grandi leggende del mercato azionario. La sua anche una grande lezione di come attenersi ad una serie specifica di criteri di provata può aiutare i commercianti realizzano maggiori rendimenti. In questo caso, tuttavia, i risultati sono vicini al lancio di una moneta, quindi sta a voi decidere se questa strategia è per you. Metastock Explorer formule Clicca qui per tornare all'indice Formula Metastock Prima di iniziare, se si havent leggere la ricerca quotThe per il Santo Graal amp la perfetta Indicatorquot clicca qui e scorrere a metà pagina per vederlo ora. Inoltre, fare clic qui per scoprire il segreto incredibilmente semplice da padroneggiare Metastock step-by-step. Pronto per l'uso Breakout Formule - Collezione 1 Contenuto in questo PDF è una piccola collezione di formula breakout che abbiamo trovato utile. Non esitate a tagliare e incollare e utilizzarli nei propri esploratori. Clicca qui per scaricare la raccolta 1 Basso Inversione - Metastock Formula Si tratta di un insieme di segnali di fondo. La ricerca restituisce 1 per Ok e 0 per non ok. Col A: CHIUDI Col B: EngulfingBull () Col C: MorningDojiStar () Col D: Morningstar () Col E: WhiteSoldiers () chiudere sopra Median Price - Metastock Formula da The Strategic elettronico Day Trader. Questa esplorazione è progettato per trovare gli stock in cui la chiusura è superiore al prezzo medio negli ultimi cinque giorni. Si abbina la procedura descritta in Dels libro quotThe strategica elettronico Day Traderquot. Col A: CHIUSURA - MP () Col B: (Rif (CLOSE, -1)) - (Ref (MP (), -1)) Col C: (Rif (CLOSE, -2)) - (Ref (MP ( ), -2)) Col D: (Rif (CLOSE, -3)) - (Ref (MP (), -3)) Col E: (Rif (CLOSE, -4)) - (Ref (MP (), -4)) Filtro: colAgt0 E colBgt0 E colCgt0 E colDgt0 E colEgt0 il filtro per l'esplorazione mostra solo gli stiocks che hanno la più forte tendenza rialzista su tutti i 5 giorni. Con la rimozione del filtro verranno mostrati tutti gli stock. Classifica il primo colum sarà quindi permetterà di estaboish il punteggio complessivo per ogni stock. Mostra scorte che hanno chiuso più elevato nei giorni successivi. Col A: CLOSE Col A: CHIUDE -1 Col A: CHIUDE -2 Filtro: Quando (Cola, GT, colB) e quando (colB, GT, colC) Alto Volume - Metastock formula visualizza quelli in cui il volume è al di sopra dei 100 giorni mobile media. La ricerca restituisce 1 per Ok e 0 per non ok. Col A: VOLUME Col A: Mov (VOLUME, 100, esponenziale) Col A: ((VOLUME - Mov (VOLUME, 100, esponenziale)) Mov (VOLUME, 100, esponenziale)) 100 Col A: Chiudi CHIUDI Col B: Precedente Ref (CLOSE, -1) Col C: cambiamento ROC (CLOSE, 1, per cento) Col D: Volume VOLUME Col E: MA Mov (VOLUME, 50, esponenziale) Col F: sopra ((VOLUME - Mov (VOLUME, 50, esponenziale)) Mov (VOLUME, 50, esponenziale)) 100 Filtro colC gt 5 E colE1.5 GT freddo a:.. (Cross (Mov (CLOSE 2, E) Mov (CLOSE, 8, S)) e vicino gt Mov (CLOSE, 200, E) E VICINO gt Mov (CLOSE. 200, S) e MOV (CLOSE, 200, E) gt Mov (CLOSE, 200, S)) o attraversare (Mov (CLOSE, 200, E). Mov (CLOSE, 200, S)) b. Cross (Mov (CLOSE, 200, S), CLOSE) o attraversare (Mov (CLOSE, 200, E) CLOSE) dello stato: se (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) gt stato Ref. (stato, -1) Esci Acquista Exit lungo una:. Cross (Mov (CLOSE 2, E) Mov (CLOSE, 8, S)) e chiudere Mov gt (CLOSE, 200, E) E VICINO gt Mov (. CLOSE 200, S) e MOV (CLOSE, 200, E) gt Mov (CLOSE, 200, S) b: Cross (Mov (CLOSE, 200, S), CLOSE) o attraversare (Mov (CLOSE , 200, E). stato vicino): Se (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) stato lt Ref (stato, -1) mette in evidenza Utile prenotazione (HHV (ALTA, 13) Ref GT (HHV (ALTA, 13), - 13 ) e HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) lt Ref (HHV (RSI (CLOSE, 13), 13), -13)) e chiudere gt Mov (CLOSE, 200, S) e MOV gt CLOSE (CHIUDI, 200, E) e MOV (CLOSE, 200, E) gtMov (CLOSE, 200, S) e (HHV (HIGH 4.) HHV (HIGH, 90)) MACD Crossover Compra segnale - Metastock Formula mostra i titoli in cui un crossover MACD è stato signalled. The ricerca restituisce 1 per OK e 0 per non ok. Col A: CHIUDI Col B: MACD () Col C: Ref (MACD (), - 1) Col D: Mov (MACD (), 9, esponenziale) Col E: Ref (Mov (MACD (), 9, esponenziale) , -1) Col F: ((MACD () - Mov (MACD (), 9, esponenziale)) Mov (MACD (), 9, esponenziale)) 100 Filtro: Cross (MACD (), MOV (MACD (), 9, esponenziale)) per trovare titoli che hanno chiuso sopra la loro alta di oggi (l'ultimo giorno di negoziazione nel database) per la prima volta, ho scritto questo MetaStock Explorer. Questa formula fa due cose: 1) elenca solo i titoli che hanno soddisfatto le condizioni richieste solo l'ultimo giorno di negoziazione. 2) La nuova alta di 60 giorni deve avere avuto luogo solo l'ultimo giorno di negoziazione. Moving Average Crossover - Bullish - Metastock Formula Si tratta di A10 ea 30 giorni in movimento medio di ricerca di crossover. I risultati vicini a 0 individuare il crossover. Col A: CLOSE Col A: Mov (CLOSE, 30, esponenziale) Col A: ((PRIMO Mov (CLOSE, 30, esponenziale)) Mov (CLOSE, 30, esponenziale)) 100 Col A: ((PRIMO Mov ( CLOSE, 10, esponenziale)) Mov (CLOSE, 10, esponenziale)) 100 Filtro: Quando (colA gt colB) Col a: MA RSC ROC (Mov ((CP), 13, S), 1,) Torna all'inizio Col A: Chiudere C Col B: Precedente Ref (C, -1) Col C: ROC ROC (C, 1,) Col D: AVG Mov (C, 21, S) Mov (V, 21, S) Filtro: HgtRef (H, -1) E HgtRef (H, -2) e HgtRef (H, -3) E HgtRef (H, -4) e MOV (C, 13, E) GT Ref (Mov (C, 13, E) , -1) e di valle (1, L, 4) gtTrough (2, L, 4) E CgtMov (C, 180, e) ed OgtRef (C, -1) e L gt Ref (H, -5) Se hanno formule Metastock che si desidera condividere, per favore scriva a Non vediamo l'ora di sentire da voi per ulteriori informazioni su come utilizzare Metastock e la sua formula clicca qui. Copyright 2003 MetaStock sito web Home Metastockreg è un marchio registrato di Equis International. A guardare il Turtle Trading System Cho Canta Kum 12 ° Mar 2004 Questo articolo è stato inizialmente scritto per il numero di marzo 2004 del magazine Chartpoint che, purtroppo, abbassò il funzionamento di recente e questo articolo non è stato pubblicato. E 'ora ri-editato e prodotto qui. Controlla il nostro software Turtle Trading, TurtleFarm, che è programmato per il Regolamento della tartaruga. Tutto è iniziato nel 1983 L'anno era il 1983. Avevo appena deciso che volevo andare a tempo pieno in analisi tecnica. Ho preso un anno sabbatico dal lavoro nel mese di ottobre per imparare da solo, non essendo andato in qualsiasi luogo con l'analisi tecnica dall'inizio del 1982. Il rappresentante di Singapore per Compu-Trac è accaduto di essere di nuovo in Indonesia così io lo aiutavo qui. Fu da questo proposito che ho avuto modo di conoscere persone in ufficio Drexel Burnham Lambert Singapore. Erano un gruppo di molto bravi ragazzi e l'ufficio stava avendo impostato il computer per scaricare i dati da Commodity Systems, Inc. negli Stati Uniti problema. Loro mi chiedevano perché non sono andato a Chicago. Loro mi dicevano che dovrei andare e mi porse un ritaglio di giornale. Si vede, in quel periodo, Richard Dennis e Bill Eckhardt avevano messo fuori pubblicità per i commercianti in formazione per il programma di tartarughe. Ho dato qualche pensiero, ma perché non ero in grado di trasferirsi a Chicago, non è mai passato per la mente di applicare. Sei mesi nel mio sabbatico mi è stato offerto un posto di lavoro presso la Drexel che ho preso. Da allora sono sempre stato curioso di sapere il metodo della tartaruga di trading. Non A Well Kept Secret Il tartarughe sono state giurato di mantenere il segreto. Mentre il metodo tartaruga sembrava essere un segreto ben mantenuto, non era in realtà. breakout Canale stava crescendo in popolarità negli anni 1980. Così è stato rischi di volatilità regolata. Alla fine degli anni Bruce Babcock Jrs libro del 1989, La Guida Dow Jones-Irwin di Trading Systems, frammenti di quello che potrebbe essere i metodi della tartaruga di negoziazione in un modo o nell'altro erano sparsi nelle pagine. Tutti questi erano ben noti conoscenza del mercato. Ma mentre stavo sentendo dei successi delle tartarughe, non ho mai saputo che il loro metodo era già fuori nel mercato. Stavo ancora cercando per esso. Ho finalmente andato a Chicago nel 1986. Io non sono andato per qualsiasi programma della tartaruga, ma per l'orientamento società che mi ha portato a New York, Chicago e Tokyo un anno dopo mi sono iscritto Merrill Lynch Capital Markets. E 'stato qualcosa che ho fatto durante questo viaggio che ha avuto un grande impatto sul mio apprendimento. Sono andato alle librerie di tutto il Chicago Board of Trade e comprato tutti i libri di negoziazione ho potuto portare. Una volta tornato a casa, ho ordinato altri libri di Traders Press Inc. per corrispondenza. Le buone e spesso meno conosciuti portafogli di negoziazione erano difficili da trovare nelle librerie di Singapore nel 1980. Non riuscivo a ricordare se ho comprato questo libro a Chicago o da commercianti Press. Ovunque è stato, sono stato molto fortunato ad aver comprato il libro, reminiscenze di un operatore di borsa, pubblicato la prima volta nel 1923. Era in realtà una biografia di Jesse Livermore, uno dei più rispettati di borsa e mercato delle materie prime speculatori di tutti i tempi. Ero così affascinato da questo libro che ho incluso molte citazioni di saggezza da esso sul Daily commenti di chiusura del mercato che stavo scrivendo. Ho scritto il Nikkei, Hang Seng, Chicago Buoni del Tesoro e futures su eurodollari chiusura commenti. Questi commenti giornalieri sono stati inviati per telex a Merrill Lynchs clienti asiatici. Ora si potrebbe chiedere che cosa ha questo libro a che fare con il metodo della tartaruga. A mio parere ha molto a che fare, anche se non sapevo inizialmente. Avanti veloce il vostro orologio diciassette anni ad aprile 2003. Il tartarughe rivelato la loro segreti che mese mi è stato fatto per il sito originalturtles. org. E 'stato un nuovo sito web in cui le originali Tartarughe Regole di Trading rivendicati sono stati rivelati da Curtis Fede, una delle Tartarughe in prima classe nel dicembre 1983. Prima di questo ho già conoscevo le regole di uscita di ingresso di 20 giorni e 10 giorni, che si basavano sul lavoro di Richard Donchians. Sapevo anche su True Range e Average True Range da J. Willes Wilder Jrs libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. E senza dimenticare l'uso Bruce Babcocks di Average True Range come fermate. Quello che non sapevo era come questi sono stati messi insieme per formare le Regole di Trading Tartaruga. La mia scoperta più importante e ora il più importante della mia scoperta - la combinazione di queste parti ha provocato quello che chiamerei l'attuazione di tutto ciò che Jesse Livermore ha scritto nel suo libro del 1923 in un sistema commerciale completo Questo è ciò che il metodo della tartaruga era per me - un 1.983 attualizzazione di un libro 1923. Voglio dire loro che potrei raccontare. Io di certo non sapevo se Richard Dennis intendeva questo, ma ho potuto sentire la somiglianza, o meglio Livermores esperienza, filtrando nella metodologia della tartaruga. Fu così che venti anni dopo, ho finalmente avuto modo di imparare il metodo della tartaruga, dopo tutto. Ma l'esperienza Livermores era già disponibile per ottant'anni, così quello che era venti anni. E 'sempre meglio essere tardi che mai. Naturalmente, ho dato il Turtle Trading Regole un controllo approfondito out. Il Turtle Trading System Il Trading System tartaruga era un Trading System completa. Le sue regole coperto ogni aspetto del trading, e ha lasciato nessuna decisione ai capricci soggettivi del commerciante. Aveva tutti i componenti di un sistema commerciale completa. Questa citazione è presa dalle pubblicati The Original Regole Tartarughe Trading sul sito OriginalTurtles. org. Sono d'accordo con questo. Si afferma inoltre che copre ciascuna delle seguenti decisioni necessarie per un trading di successo: 1) i mercati Cosa comprare o vendere 2) Posizione Dimensionamento quanto acquistare o vendere 3 Elementi) Quando di acquistare o vendere 4) si ferma quando per uscire di una posizione in perdita 5) Esce quando uscire di una posizione vincente 6) Tattiche Come comprare o vendere per questo articolo voglio saltare componenti uno e sei. Mi occuperò gli altri quattro. Non che io non trovarli importante, ma la scelta dei mercati per il commercio è importante soprattutto che il sistema commerciale tartaruga è un sistema di trend-following e non un per-tutti-mercato-tipi di tattiche di sistema, bene si imparare questo attraverso l'esperienza. Vorrei anche non spiegare i dettagli delle regole e la matematica dietro il calcolo. È possibile trovare questi nelle norme pubblicate e sono fortemente incoraggiati a scaricare il regolamento dal sito web di cui sopra. Modificato: Le regole in formato pdf usato per essere disponibile per il download gratuito, ma non più. Il sito è anche più ospitato su un proprio ed è ora parte di un sito web commerciale. Una donazione obbligatoria è ora necessario per supportare questa infrastruttura sito web commerciale. Sento che questo va contro l'obiettivo previsto del progetto regole del libero, che ha il sostegno di Richard Dennis. Qui è citato da una scarica precedente delle regole: l'originale del progetto regole del libero. Questo progetto ha avuto il suo seme in varie discussioni tra alcuni dei originale tartarughe, Richard Dennis, e altri per quanto riguarda la vendita delle regole Turtle Trading System da un ex tartaruga, e, successivamente, su un sito web da un non-commerciante. E 'culminata in questo documento, che svela le regole della tartaruga Trading originali nella loro interezza, a titolo gratuito. Le regole tartaruga in TradeStation 2000i Ci sono due sistemi di tartaruga di negoziazione che sono chiamati Sistema 1 e Sistema 2. Ho codificati entrambi i sistemi in indicatori TradeStation e signalssystem. Negli esempi che seguono userò questi per l'illustrazione. Ci sono due caratteristiche che non ho programmate. Essi sono: 1) Piramide del 4 ° unità 2) Alternate Whipsaw arresto strategia EasyLanguage non ha una funzione per recuperare i prezzi d'entrata di tutte le rispettive posizioni piramide. Permette solo per il primo prezzo di entrata di qualsiasi strategia di ingresso piramide utilizzando il comando EntryPrice e il prezzo medio di entrata di tutte le voci piramide utilizzando il comando AvgEntryPrice. Come tale, devo fare il calcolo a ritroso per derivare le successive prezzi d'entrata piramide. Ci sono determinate situazioni di ingresso in cui non è possibile calcolare il prezzo di entrata della unità 3 °, ad esempio, quando le unità 2 ° e 3 ° sono stati inseriti nello stesso giorno (quando si utilizzano dati storici giornalieri per il test). Mentre i prezzi d'entrata possono essere assunti con le regole della piramide N, questo non è mai una buona pratica. Senza alcun metodo affidabile di calcolo del prezzo di entrata della unità 3 ° non è possibile inserire l'unità 4 th. Così ho Programma solo i codici di piramide fino ad un massimo di soli 3 unità. L'Alternate Whipsaw Stop N è troppo piccolo per il corretto test sui dati storici quotidiane. Questi a parte, l'altra parte difficile è la codifica dei Ultima Perdere commerciale Filter. Quindi, nel processo ho programmato quattro indicatori per mostrare le proprietà di tutti i mestieri teoriche per guidare me. Vedi Figura 1. I quattro indicatori sono: 1) Il primo mostra i canali di 20 giorni come puntini blu. Il 2N-stop e l'uscita del canale 10 giorni sono puntini rossi. Questi punti sono sovrapposti sul grafico dei prezzi di dare rappresentazione visiva di tutti i mestieri teoriche (senza piramide). 2) La seconda mostra la posizione profitloss realizzate e non realizzate di tutti i mestieri teorici basato su 1 contratto dimensione della posizione. 3) La terza mostra la posizione di mercato di tutti i mestieri teorici. 4) La quarta mostra i valori N da cui il N il giorno prima di un ingresso di posizione viene catturato e usato per tutta la durata della posizione per il calcolo del 2N-stop e profitto N. Posizione Dimensionamento quanto acquistare o vendere il formato di posizione o di unità e non, si basa su un concetto chiamato N. N è la distanza prezzo di uno Average True Range degli ultimi 20 giorni. Il calcolo Tartarughe differire dal normale metodo di calcolo della media in cui si sommano gli ultimi 20 giorni e dividere il totale per 20 per ottenere il numero medio. Invece il metodo Tartarughe utilizza quello che viene comunemente chiamato il metodo smoothing Wilders. Wilder ha spiegato nel suo 1978 Nuovi concetti libro che questo metodo di calcolo della media consente di risparmiare la quantità di lavoro necessaria per il calcolo manuale. Ora ricordate, nel 1978, i personal computer non erano ancora comuni. Il suo metodo di calcolo della media, quando applicata al Tartarughe N è quello di moltiplicare i giorni precedenti N da 19, aggiungere a questo oggi valore True Range e poi dividere il totale per 20. Questo metodo ha il vantaggio che è un po 'appesantito, cioè, cambia più velocemente di più recente comportamento prezzo ancora pretende molto swing selvaggiamente il normale metodo di calcolo della media. Vedere la Fig 2. Dal momento che il valore in dollari di N rappresentare 1 di conto capitale, pertanto questo concetto normalizzato volatilità sui mercati diversi. Un mercato con maggiore volatilità avrà una N e dollaro valore più grande, quindi, di dimensioni più piccole posizione mentre una bassa volatilità produrre un piccolo N e dollaro valore, quindi, una dimensione posizione di più grande. Si prega di fare riferimento alle norme pubblicate per Tartarughe spiegazione dettagliata se non capisce questo. Le voci quando comprare o vendere Ci sono due sistemi. Entrambi sono sistemi di canale breakout. Sistema 1 è a breve termine sulla base di un breakout di 20 giorni, mentre System 2 è a lungo termine sulla base di un breakout di 55 giorni. In estrema sintesi, Sistema 1 sarebbe andato lungo in una pausa al di sopra dei 20 giorni di alta o andare short su una rottura al di sotto dei 20 giorni di basso. Sistema 2 sarebbe andato lungo o corto in una pausa del 55 giorni di alta o 55 giorni, rispettivamente basso. In System 1, c'è una regola di filtro, che non è applicabile nel Sistema 2. Sistema 1 sarà solo iniziare una posizione a condizione che l'ultimo commercio teorica è una perdita. Se l'ultimo commercio teorica è un vincitore, quindi Sistema 1 entrerà solo quando si rompe prezzo fuori del punto di rottura FailSafe di alta (a lungo) 55 giorni o 55 giorni a bassa (in breve) per evitare di perdere importanti mosse. Diamo un'occhiata a questo visivamente sulla carta Olio di soia marzo 2004 nella figura 3. Al punto A, Sistema 1 è andato a corto di un breakout di 20 giorni bassa. Questa posizione è stata liquated al punto B, quando si rompe prezzo superiore al high di 10 giorni. Pochi giorni dopo nel punto C, interruzioni di prezzo sopra il massimo di 20 giorni. Questo sarebbe stato una voce lunga, ma perché l'ultima commercio è stata redditizia, questo commercio è stato quindi non godute. Circa un mese dopo nel punto D, il prezzo ha scambiato superiore a rompere sopra il massimo di 55 giorni. Sistema 1 poi è andato lungo in modo da non perdere la mossa più grande che ne seguì. Fig 3 mostra il sistema senza piramide in modo da non ingombrare il grafico per chiarezza. Lo stesso sistema è di nuovo mostrata in figura 4 con il metodo tartarughe di piramide. La piramide Tartarughe a un massimo di 4 unità ad ogni profitto N. Ora, a causa di una limitazione di TradeStation EasyLanguage in cui non posso affidabile ottenere il prezzo di entrata unità 3 ° (per consentire una unità 4 ° da aggiungere), così ho programmato il sistema di scambio di piramide a un massimo di 3 unità. Il metodo Tartarughe di aggiungere ulteriori unità con le fermate stretto è molto logico. Si abbassa rischi complessivi di posizione e tuttavia gode i massimi benefici quando raggiunge buone mosse di tendenza. Tuttavia ci saranno momenti in cui questo può rappresentare un problema. Se si studia Fig 3 e Fig 4 con attenzione, si noterà che vi è stato un ulteriore uscita in novembre segnata dal marchio LXn. Questa è stata seguita da un lungo di rientro ai primi di dicembre Spiegazione delle Tartarughe si ferma ed esce renderà più chiaro. Interrompe e lo chiude quando uscire Come con qualsiasi sistema di scambio ben pianificato, le tartarughe troppo hanno fermate di gestione del denaro e normali uscite commerciali. Le fermate di gestione del denaro sono messi a 2N lontano dal prezzo di entrata dell'ultima unità immesso. Il rischio di posizione per una posizione 1 unità è 2N. Dal momento che si aggiunge la piramide unità 2 ° quando il prezzo si è mosso N a favore, il rischio di posizione per una posizione di 2 unità è 3 N (2N 1 N). Allo stesso modo, il rischio di posizione totale per una posizione 3 unità è 4 N (2N 1 N 1N). Il rischio totale per una posizione di completa 4 unità sarà quindi 5N (2N 1 N 1N N). Fondamentalmente le fermate per le posizioni precedenti sono serrati su pyramiding. Dal 1 N rappresenta l'1 per cento di conto capitale, quindi, i relativi rischi sono 2, 3, 4 e 5 per cento. Ora alcuni avranno problemi con questi numeri di rischio. Se vi ricordate, negli ultimi anni, numero di luglio di Chartpoint, ho scritto che la mia risposta del 5 per cento come il rischio vorrei prendere in una posizione ha causato la mia possibilità di una opportunità di lavoro con Commodities Corporation. Quindi, tenere a mente che il 5 per cento è un numero molto elevato. Ma questo è il modo in cui il commercio tartarughe e il loro appetito ad alto rischio può essere la ragione dietro il loro tremendo record così breve periodo di tempo nel 1980. uscite commerciali sono 10 giorni contro per il sistema 1 e 20 giorni contro per il sistema 2. Ciò significa che per il sistema 1 quando il prezzo viola il 10-day basso, anela si esce, viceversa per cortometraggi. Per Sistema 2, utilizzare i 20 giorni contro. Quindi in breve, Sistema 1 è 20 a, 10 fuori, mentre System 2 è 55 a, 20 fuori. Va bene ora consente di vedere ciò che è accaduto esattamente in figura 3 e 4 che ha provocato l'uscita supplementare e lungo il rientro. I grafici sono riprodotti in figura 5. Fig 5. Il serraggio di fermate quando unità aggiungono possono provocare whipsaw. Nella prima situazione indicata sulla tabella in alto nella figura 5, il sistema è stato eseguito senza piramide, il che significa solo 1 unità è stato inserito lungo il Venerdì prima 17 novembre Immediatamente, la fermata del denaro è stato posto 2N al di sotto del prezzo di entrata. Questo stop, rappresentato dai puntini rossi, non è mai stato colpito e finalmente è stato sostituito dal basso uscita di 10 giorni. Questa condizione di bassa uscita di 10 giorni è stato raggiunto il 22 dicembre e la posizione è uscito, come mostrato. Nella seconda situazione mostrata nel grafico inferiore Figura 5, il sistema è stato eseguito con pyramiding fino a 3 unità. La prima unità è stata iscritta come sopra il Venerdì 14 novembre Il mercato poi è salito a favore della posizione e quando ha colpito rispettivamente N e 1N profitti, il 2 ° e 3 unità RD sono stati aggiunti in base alle regole della piramide tartarughe. La fermata denaro è stato stretto (sollevata) in modo che sia 2N al di sotto del prezzo di entrata della unità 3 °. Vedere figura 5. Purtroppo, il mercato ha ripercorso sufficiente per far scattare questa fermata 2N dal prezzo di entrata unità 3 °. L'intera posizione di 3 unità stato fermato come risultato. La posizione lunga è stato nuovamente inserito quando il prezzo è scoppiata di 20 giorni di nuovo alta in dicembre ed è uscito, come nel primo esempio il 22 dicembre Questa è una situazione che deve vivere con se pyramiding. Esso non accade tutto il tempo, ma può capitare. Si noti che, nell'esempio, il mercato non ripercorrere al 2N-stop, calcolato dal prezzo di entrata st 1 unità. Come si fa ad aggiungere unità o nuove posizioni, mentre ci sono norme in materia di limiti massimi di posizione per mercato unico (4 unità), mercato strettamente correlato (6 unità), mercati vagamente correlati (10 unità) e limiti totali (12 12 unità), quello che ho sentire che non è adeguatamente spiegato nelle regole Turtle pubblicati, ma che è molto importante è se ci sono delle regole relative alle unità aggiungendo o nuove posizioni quando le negoziazioni di un portafoglio. L'aggiunta di unità a ogni N profitti va bene quando trading solo un singolo strumento o addirittura 2 strumenti. Anche se le regole hanno fatto prevedere un massimo di 12 unità di lunghezza e 12 unità brevi per un totale di 24 unità (ovviamente questo deve essere un portafoglio), questo potrebbe tradursi in un rischio di portafoglio totale di 30 per cento, assumendo 3 posizioni lunghe di 4 unità ciascuno e 3 posizioni corte di 4 unità ciascuno. (In precedenza, si è visto come una posizione di 4 unità rappresenta il 5 per cento di rischio.) Nel caso in cui tutto questo le posizioni si è rivelato sbagliato, il portafoglio sarà diminuito del 30 per cento è questo accettabile, cosa succede se si tratta di un nuovo portafoglio, senza alcun profitto cuscino io penso che si debba usare le proprie tecniche in quanto questa parte della formazione tartarughe non è stato rivelato nelle regole pubblicate. Infatti un sistema commerciale completa, e un ottimo One Il sistema di negoziazione tartaruga è davvero un ottimo sistema di trading completo. Ma se si desidera ottenere alcuni test fatto con il software di analisi tecnica attualmente disponibili, sarete delusi. Tutto il sistema di test di trading software disponibile sopraelevazione contro una scuderia di strumento, ma solo con un singolo strumento. Tuttavia, la logica è molto solida, il rischio è sistematicamente gestito, e il risultato può essere provata. Lo Yen giapponese è stato uno dei miei ancoraggio strumenti di negoziazione per molti anni così naturalmente ero interessato a che tipo di risultato del sistema di tartaruga 1 produrrebbe. Di seguito sono due serie di risultati Figura 6 è senza pyramiding mentre la figura 7 è con piramide. Questi sono ipotetici eseguito su dati storici per fini di test e valutazione del sistema. Queste sono puramente computer è installato dove sono state fatte non compravendite attuali. I test si basava su dati degli Stati Uniti pronti DollarJapan Yen e non ha preso in considerazione swap FX, che avrebbe bisogno di essere fatto per portare le posizioni posto FX durante la notte e avrebbero effetto sulle prestazioni economico. Entrambi i conti ipotetici iniziato con 100.000 dollari convertiti in Yen sulla prima barra dei dati. Tutte le cifre sono in Yen. Sono davvero colpito. Importante disclaimer: valute, azioni, futures e opzioni hanno grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli per investire nei mercati valute, azioni, futures e opzioni. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo non è né una sollecitazione né un'offerta per buysell valute, magazzino, future o opzioni. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli discussi in questo sito web. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. CFTC RULE 4,41 RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate hanno alcune limitazioni. A DIFFERENZA DI UN RECORD effettive prestazioni, risultati simulati NON RAPPRESENTANO trading reale. Inoltre, poiché i mestieri NON SONO STATI ESEGUITI, I risultati possono avere sotto-O-OVER compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità. Programmi di trading simulato in GENERALI sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi. Non viene facenda che tutto il conto non sarà o sia idonea a realizzare profitti o perdite simili a quelli illustrati. Importante: Questi grafici e commenti sono forniti come una formazione su tecniche di analisi può essere utilizzato. Analisi Tecnica amp La ricerca non è un consulente per gli investimenti e non abbiamo la pretesa di essere uno. Questi grafici e commenti non devono essere interpretati come un consiglio di investimento o di qualsiasi altro servizio di investimento diverso lo scopo originariamente inteso come dichiarato qui.