Rsi 2 Strategia

Introduzione Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva. La strategia è piuttosto semplice. Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto. Al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove superiore a 90. Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso. Non è stato progettato per identificare le principali superiore o inferiore. Prima di esaminare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie. Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola. Invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e raffinatezza. Ci sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura. Innanzitutto, identificare la tendenza principale utilizzando una media mobile di lungo termine. Connors sostiene la media mobile a 200 giorni. La tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è al di sotto i suoi 200 giorni di SMA. I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e le opportunità di vendita allo scoperto, quando al di sotto del 200 giorni SMA. In secondo luogo, scegliere un livello RSI per identificare acquisto o la vendita di opportunità all'interno della tendenza più grande. Connors testati i livelli di RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita. Connors ha scoperto che i rendimenti erano più alti quando si acquista su un tuffo RSI inferiore a 5 che su un tuffo RSI inferiore a 10. In altre parole, l'RSI in basso immersa, più alto è il rendimento sulle posizioni lunghe successive. Per le posizioni short, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore a 90. In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, la maggior successivi ritorni su una posizione corta. La terza fase prevede l'acquisto reale o ordine di vendita-breve e la tempistica della sua collocazione. Chartists possono sia guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sulla prossima apertura. Ci sono pro e contro per entrambi gli approcci. Connors sostiene l'avvicinamento prima-del-vicino. L'acquisto appena prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap. Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con un movimento di prezzo negativo. In attesa del aperta dà commercianti una maggiore flessibilità e in grado di migliorare il livello di entrata. Il quarto passo è quello di impostare il punto di uscita. Nel suo esempio utilizzando il SampP 500, Connors avvocati uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5-giorni di SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5-giorni di SMA. Si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide. Chartists dovrebbero anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR. A volte una forte tendenza prende piede e trailing assicurerà che una posizione rimane finché la tendenza si estende. Dove sono le fermate Connors non sostiene con fermate. Sì, avete capito bene. Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari. Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, che non utilizzano fermate possono causare perdite fuori misura e grandi prelievi. Si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso. Chartists devono decidere per se stessi. Esempi di negoziazione Il grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR (DIA) con la 200 giorni SMA (rosso), 5-periodo SMA (rosa) e 2-periodo RSI. Un segnale rialzista si verifica quando DIA è superiore al 200 giorni SMA e RSI (2) si sposta a 5 o inferiore. Un segnale ribassista si verifica quando DIA è inferiore al 200 giorni SMA e RSI (2) si muove a 95 o superiore. Ci sono stati sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e ribassista a tre. Dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato più in alto tre delle quattro volte, il che significa che questi avrebbe potuto essere redditizio. Dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta (5). DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre. Una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto. Per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e presa di profitto. Il secondo esempio mostra di Apple negoziazione (AAPL) sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo di tempo. Ci sono stati almeno dieci segnali di compra durante questo periodo. Sarebbe stato difficile da prevenire perdite sui primi cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011. Il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto da agosto a gennaio. Osservando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali erano presto. In altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rimbalzato. Come per tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati. La chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro. Come notato sopra, la RSI (2) strategia può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale. La sicurezza può continuare più alto dopo RSI (2) picchi sopra 95 o inferiore dopo RSI (2) immerge sotto 5. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo la RSI (2) colpisce la sua estrema. Ciò potrebbe comportare l'analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche alla RSI (2). RSI (2) picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo in su. Stabilire una posizione corta, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere pericoloso. Chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI (2) per spostare indietro di sotto della sua linea centrale (50). Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 giorni di SMA e RSI (2) si muove al di sotto di 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI (2) per spostare sopra 50. Questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve turno - term. Il grafico in alto mostra Google con RSI (2) segnali filtrati con una croce della linea centrale (50). Ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi. Si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato al di sotto 50. Si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci. La metà luglio, le lacune a metà ottobre e metà gennaio si è verificato durante la stagione degli utili. Conclusioni L'RSI (2) strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in corso. Connors si afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi. Al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supporta le pause. Questa strategia si inserisce con la sua filosofia. Anche se Connors039 test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per qualsiasi sistema di trading. I commercianti potrebbero uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing stop. Allo stesso modo, i commercianti potrebbero uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del SampP 500 con RSI (2). Di seguito è riportato il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri supplementari possono copiare e incollare. RSI (2) Acquista segnale: Test della RSI (2) Strategia 10 dicembre 2008 05:04 spiare L'indicatore RSI (2) è stato ottenendo molta attenzione da parte della blogosfera. Un certo numero di colleghi blogger (Woodshedder. IBDIndex. Bill Rempel e Dogwood vengono in mente) hanno fatto ogni sorta di cose carine con esso e mi raccomando che la gente TA-orientati vengono inseriti in tale discussione. In questo rapporto, Im andando a testare l'indicatore nella sua forma più semplice e guardare a come le sue prestazioni si è evoluta nel corso del tempo (e perché la negoziazione come una strategia statica potrebbe essere un approccio pericoloso). I sei familiarità con RSI (2), letto questa StockCharts primer. La breve Relative Strength Indicator (RSI) qui utilizzato (2 giorni al posto del consueto 14 giorni) si misura come overboughtoversold il mercato è nella storia molto recente. Vedere il grafico riportato di seguito (RSI nel riquadro in alto). clicca per ingrandire Ho letto un sacco di diverse interpretazioni della RSI (2), ma nella sua forma più semplice, i commercianti di andare lungo quando l'RSI è molto bassa (cioè ipervenduto) e breve quando il suo molto alto (cioè ipercomprato). Nel grafico qui sotto, Ive ha assunto un commerciante è andato lungo il SampP 500 a ieri vicino ogni volta che la RSI ha chiuso sotto di 10 e di breve ogni volta che ha chiuso sopra 90. dal 2000 (senza attrito senza ritorno in contanti). clicca per ingrandire e per il numero amanti: clicca per ingrandire Chiaramente, fin dall'inizio di questo decennio la strategia è stata molto predittivi dei rendimenti giorno successivo. Mi piace soprattutto questi risultati, perché (a) per un indicatore contrarian estremo, si innesca una certa frequenza (circa 24 di tutti i giorni), e (b) nonostante il fatto che la maggior parte degli indicatori contrarian a breve termine fallito miseramente in OctoberNovember 2008, questo approccio intemperie la tempesta bene. Ma ci sono anche cose che non mi piace. In primo luogo, il grafico sopra lo rende difficile da vedere, ma la strategia ha attraversato un periodo di siccità a lungo intorno al 2004 e il 2005 dove non era molto predittivo dei rendimenti. Ad aggravare cioè il fatto che prima di circa 1.997 RSI (2) non funzionava affatto come un indicatore contrarian. Vedi grafico sottostante, che ha le stesse regole di negoziazione di cui sopra, dal 1970. clicca per ingrandire Prima di circa 1980 (cioè a sinistra della prima linea blu tratteggiata), l'indicatore ha lavorato esattamente opposto come oggi (cioè a destra della seconda linea blu tratteggiata ). Risultati in tra questi periodi sono stati misti. Questo ricorda molto l'evoluzione del quotidiano follow-through che Ive ha discusso una serie di volte su questo blog. Credo RSI (2) ha le ali nel mercato di oggi. Ive che significa aggiungere un indicatore estremamente breve termine OBOS allo Stato del rapporto del mercato, e per ora, RSI (2) sarà di esso (si aspettano di vederlo nella prossima relazione). L'intero rapporto è SOTM significato adattativo dovrebbe rilevare se questo indicatore smette di funzionare in futuro. Ma vorrei essere riluttanti a scambiare la RSI (2) nella forma semplice Ive qui descritto come una strategia statica. Credo che le prestazioni prima alla fine del 1990 e anche nei punti in questo decennio indicano che ad un certo punto, questa strategia potrebbe tornare ai suoi vecchi modi. Leggi tutto l'articolo. RSI-2 una strategia di trading che si deve sapere: 6. Del 2012. Altri suggerimenti di negoziazione per Stock Traders a: TradingTips altri siti consigliati per i commercianti a: WealthPire Come noi su Facebook per promozioni speciali contenuti esclusivi a: facebookWealthpire Larry Connors è un nome non si può sapere, ma ha sviluppato una strategia di indicatore tecnico e commerciale si dovrebbe sapere: RSI-2. Ora si può ricordare RSI, o Relative Strength Index, da un episodio molto prima TradingTips. In realtà, è stata descritta in Episodio 10. RSI-2 non è realmente un nuovo indicatore, ma una particolare applicazione di RSI - un RSI a due periodi - e una serie di regole di negoziazione per il suo utilizzo. I risultati sorprendenti. Così incredibile, infatti, che Connors raccomanda di non utilizzare stop loss Allora, qual è la strategia RSI-2 può davvero lavorare in questo episodio, youll imparare: - Le cinque passi per l'attuazione di una strategia-RSI 2, ha spiegato in dettaglio, passo - by-step. - Come La media mobile media mobile e 5 giorni 200 giorni di un titolo può essere utilizzato in combinazione con RSI-2. - Esatto Quando di inserire il vostro acquisto e vendita a breve gli ordini (si hanno due opzioni non importa da che parte si va), e quando prendere i profitti. - Come Attuare RSI-2 in modo da minimizzare il rischio di questo intrinsecamente ad alto rischio, sistema di alta ricompensa. CEO Manny Backus, Wealthpire Inc. Come si può vedere 8 Ritorna mese dopo mese Questa scappatoia poco sapere nei Advisor Investment Act consente di rendimenti bancari alto come 119 o più. Questo segreto è così potenzialmente redditizio che ho già ricevuto numerose richieste per me non rivelarlo. 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